La Gestión de Riesgos - El curioso caso del piso 23

El Curioso Caso del Piso 23: Resumen Detallado

Key Concepts: Riesgo, rentabilidad, toma de decisiones, gestión de riesgos, probabilidad, impacto, apetito por el riesgo, mitigación de riesgos, riesgos residuales.

Introducción: La Incertidumbre en la Toma de Decisiones

El video introduce la idea de que los resultados de cualquier acción o proyecto nunca están completamente garantizados. La toma de decisiones implica evaluar alternativas, considerando tanto el riesgo como la rentabilidad.

Ejemplo del Piso 23: Rentabilidad

Se utiliza el ejemplo de estar en el piso 23 de un edificio y querer llegar a la planta baja para ilustrar la toma de decisiones. La rentabilidad se define como el tiempo necesario para llegar a la calle. Se exploran cuatro alternativas:

1. Saltar por la ventana: Rentabilidad máxima (pocos segundos), pero con riesgo extremo.
2. Usar el elevador: Rentabilidad moderada (menos de 5 minutos), dependiendo de la congestión y el estado del elevador.
3. Bajar por las escaleras: Rentabilidad variable (5-15 minutos), dependiendo del estado físico y posibles obstáculos.
4. No bajar: Rentabilidad cero.

Riesgo: Identificación y Evaluación

Se enfatiza que la toma de decisiones no debe basarse únicamente en la rentabilidad. Es crucial considerar los riesgos asociados a cada alternativa. Se analizan los riesgos de cada opción:

1. No hacer nada: No hay riesgos, pero tampoco se cumple el objetivo.
2. Escaleras: Riesgo de resbalones, accidentes, puertas bloqueadas, pérdida del camino y desgaste físico.
3. Elevador: Riesgo de daños, quedar atascado, corte de energía, accidentes fatales, y retrasos por paradas frecuentes.
4. Saltar por la ventana: Riesgo de muerte (a menos que se sea Superman).

Cuantificación del Riesgo: Probabilidad e Impacto

Para ser objetivos, los riesgos deben ser medidos y dimensionados. Esto se hace utilizando dos indicadores clave:

• Frecuencia/Probabilidad: La probabilidad de que el evento de riesgo ocurra.
• Magnitud/Impacto/Incidencia: La severidad del daño si el evento ocurre.

Se aplica este marco a cada alternativa del ejemplo:

1. Saltar por la ventana: Probabilidad de muerte del 100%, magnitud del daño = pérdida de la vida.
2. Elevador: La frecuencia de cortes de energía o desperfectos se puede estimar con datos históricos o la opinión de expertos (fabricante, administración del edificio). La magnitud del daño puede ser pérdida de tiempo, gastos médicos, angustia.
3. Escaleras: Se evalúa la frecuencia de accidentes y el tamaño del impacto.
4. No hacer nada: No se requiere medición, ya que el riesgo es cero.

Apetito por el Riesgo: El Punto de Referencia

Se introduce el concepto de "apetito por el riesgo" o "grado de tolerancia al riesgo" como el punto de referencia para determinar qué combinación de riesgo y retorno es aceptable. Este apetito está influenciado por preferencias personales, expectativas, miedos y experiencias. En un negocio, esta directriz debe ser definida por el gobierno corporativo (accionistas y directores).

Cita: "Ese punto de referencia al que nos referimos es lo que se conoce en el ámbito de la gestión de riesgos como el grado de tolerancia o apetito por riesgo."

El Rol del Área de Riesgos: Aliados Estratégicos

Se plantea el escenario de un comité de riesgos ante una alta dirección obsesionada con un negocio muy rentable (equivalente a "lanzarse por la ventana"). Se enfatiza que el área de riesgos no debe ser un "policía" que impide acciones, sino un aliado estratégico. Su rol es:

• Levantar alertas y advertir inconvenientes.
• Ofrecer soluciones creativas.

Mitigación de Riesgos: Soluciones Creativas

Se exploran opciones para mitigar el riesgo de "saltar por la ventana":

• Seguro de vida.
• Paracaídas.
• Colchón de aire.
• Tobogán.

Se debe sopesar la viabilidad, el costo y el beneficio de cada medida de mitigación. Si, después de aplicar controles y mitigantes, los riesgos residuales siguen siendo inaceptables, se debe recomendar abandonar la idea del negocio.

Término: Riesgos Residuales: Los riesgos que quedan después de aplicar medidas de control y mitigación.

Conclusión: Aplicación Práctica de la Gestión de Riesgos

El ejemplo del piso 23 ilustra de manera amigable los principios de la gestión de riesgos, con el objetivo de que las personas puedan aplicarlos en su vida cotidiana y en los negocios. Estas reflexiones son aplicables a todos los tipos de riesgo en entidades financieras, incluyendo riesgo de crédito, liquidez, mercado y riesgo operativo.

Síntesis: La gestión de riesgos implica un análisis equilibrado de la rentabilidad y los riesgos asociados a cada decisión. La cuantificación de los riesgos a través de la probabilidad y el impacto, junto con la definición del apetito por el riesgo, son fundamentales para tomar decisiones informadas y responsables. El área de riesgos juega un papel crucial como aliado estratégico, ofreciendo soluciones creativas para mitigar los riesgos y garantizar la sostenibilidad de los negocios.